Forex Data Source

Descarga de datos fuera de la divisa Descargar Paso 1: Por favor, seleccione la aplicación / plataforma y el marco temporal En esta sección usted será capaz de seleccionar para qué plataforma interminables necesitan los datos. MetaTrader 4/5 MetaTrader Esta plataforma permite sólo el uso de M1 (1 minuto Bar) de datos. Estos archivos son muy adecuadas para backtesting estrategias de negociación en virtud de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 plataforma. Por favor, seleccione: Esta plataforma permite el uso de ambos M1 (1 minuto Bar) de datos de datos y de la señal con resolución de 1 segundo. Estos archivos son muy adecuadas para backtesting estrategias de negociación bajo XX la mayoría de las versiones recientes de la plataforma NinjaTrader. Por favor, seleccione el periodo de tiempo de datos youll necesidad: Esta plataforma permite el uso de M1 (1 minuto Bar) de datos solamente. Estos archivos son muy adecuadas para backtesting estrategias de negociación bajo la plataforma MetaStock. Por favor, seleccione: Para uso genérico, este formato permite importar M1 (1 minuto Bar) de datos en cualquier tercera aplicación. Por favor, seleccione: REMINISCENCIAS Estrategia de Forex de un operador COMERCIO Encontrar una buena fuente de datos históricos En el último artículo, hemos introducido la idea de construir sistemas de comercio robustos para las divisas, y comparamos algunas de las características de los mercados de divisas y de futuros, con FX que tiene su propio y único, sino que también no aleatoria, el comportamiento. Este artículo ahora explora el primer gran reto de la realidad la construcción de un sistema, a saber, la construcción de una base de datos histórica fiable: si estábamos hablando de los mercados de futuros, esto sería relativamente sencillo, ya que sólo hay un precio de mercado en un momento dado con un volumen específico , que está fácilmente disponible, directamente desde casi todas las bolsas de futuros pertinentes, así como terceros. El mercado de divisas es bastante singular sin embargo: Mientras que es con mucho el mercado más líquido del mundo, itrsquos también el más fragmentado. Sin cambio central, cada banco tiene su propio precio, para cada par de divisas. Por lo tanto, en un momento dado, el EURUSD puede teóricamente ser citado como 1.3340 / 42 en un banco, 1.3339 / 41 en otro y 1.3341 / 43 en una tercera, cada una con su propia marca blanca, o de propiedad exclusiva, la plataforma de comercio electrónico, también conocido como un ECN (Electronic Communication Network). También hay un número creciente de redes de comunicación electrónicas que compiten por la liquidez, donde las contrapartes lsquobuy sidersquo pueden presentar sus propios precios en los sistemas. Esto hace que sea imposible conseguir una imagen verdaderamente completa, clara y precisa de los precios de FX intradía. Sin embargo, incluso el mercado actual, fragmentada, electrónico es un quantum salto hacia adelante, pasando de sólo hace relativamente pocos años: En el principio ndash corredores de voz antes de que existiera ECN, la mayor parte de operaciones FX se llevó a cabo por teléfono, con un operador sentado en un escritorio lsquospotrsquo, como el autor fue una vez, con media docena de boxesrsquo lsquobroker, todos gritando precios. Por ejemplo, un Markrsquo lsquoDollar (dólar de EE. UU. v marco alemán) distribuidor lugar (el autor es anterior a la Euro) podría tener una caja corredor gritando, ldquothirty, treinta y cinco, en fiverdquo y otro, ldquothirty, treinta y cuatro, tres por fiverdquo etc., con el lsquothree por fiversquo que denota el tamaño, en millones, que el precio era bueno y el lsquobig figurersquo no citado por lo que se sabía de todos los implicados. Cada comerciante, para cada par de divisas, tendría un número de cajas gritando precios similares y por lo tanto la imagen clásica de un piso de negociación bankrsquos, siendo una cacofonía de sonido. La realidad es muy diferente en estos días, con los corredores de voz después de haber sido casi totalmente reemplazadas por redes de comunicación electrónicas, en particular en los principales pares de divisas. En los días de los corredores de voz, que forma parte de la técnica punto tradersrsquo fue reconocer la voz corredores con el mejor precio, bien en el tamaño que quería ejecutar, que como un distribuidor de secundaria, era probablemente la habilidad más difícil de dominar en particular cuando el agente en cada institución siempre wouldnrsquot ser la misma persona, ya que tendrían que ir a comer, estar lejos de vacaciones, o simplemente el paso de la mesa por unos momentos. Un junior en un escritorio por lo general cubrir varios distribuidores, de manera similar cuando se bajaron del escritorio, por lo que pueden haber tenido más de veinte voces de reconocer y recordar lo que lsquoboxrsquo estaban. También se introducen manualmente todas las ofertas, a diferencia de todayrsquos ECN, en los que las ofertas van automáticamente en el lsquoblotterrsquo comercio. En esta ocasión, es probablemente muy justo decir que los comerciantes jóvenes de hoy realmente no lo tiene fácil en comparación. Si un pedido era demasiado grande para ejecutar con una sola contraparte, un outrsquo lsquocall se haría, en el que el distribuidor se ponía de pie y gritar, me ldquoGet callsrdquo Cada otro distribuidor en el escritorio, sería entonces o bien llamar a varios bancos en, lsquoThe Reutersrsquo (un sistema interbancario de chat) y / o el teléfono. Cada distribuidor entonces gritar los precios que se está realizando y con el distribuidor de iniciar la actividad haría que las señales de mano y ldquoyoursrdquo grito o ldquominerdquo, para indicar si quería comprar o vender. Había una gran cantidad de lsquospoofingrsquo que pasó, que fue parte del arte de la buena ejecución y dominar el arte de la negociación de la localización: Por ejemplo, si un operador de un banco tomó un lsquocallrsquo de otro, y se encontró que eran un vendedor, también podría vender, creyendo que un pedido grande estaba pasando y esperar que el precio caiga, ya que el otro banco continuó ejecutando su orden. Esto significaba que a menudo se compraría a la primera unos pocos lsquocallsrsquo, esperando que esto pudiera inducir a los otros bancos a creer que eras un comprador, conducir el precio hacia arriba, citando a precios más altos, en los que usted podría entonces vender. De ahí que siempre fue un juego de farol, la lucha contra el farol y la parodia. Una anécdota vale la pena relatar, en la que participó el autor, es un servicio de punto de un primer banco de nivel, haciendo una vuelta enorme en el espacio de unos pocos minutos, únicamente por una parodia sencilla, pero muy bien ejecutada: El banco era conocido por ser uno que tenía una buena relación con el Banco de Japón (BoJ) y por el que habían intervenido en el mercado antes, para fortalecer su moneda, de vez en cuando entren en el mercado y la venta de un colosal, la cantidad de movimiento de mercado de USDJPY y DEMJPY. Esto siempre guardados distribuidores recelosos de ser al revés, para que no quedaron atrapados en sentido contrario por una intervención, y por lo tanto mantienen el yen apoyado. Por lo tanto, el principal distribuidor y su número dos, el comerciante Yen, sabían que si el banco debía ser visto vender una gran cantidad de DEMJPY y USDJPY, el mercado también puede pensar que el Banco de Japón estaba interviniendo y entonces también comenzar a vender, para capturar la espera de moverse hacia abajo. Un día se levantaron y gritaron ldquoGet me callsrdquo, que en sí mismo wasnrsquot inusual, ya que esto sucedió en la mayoría de pedidos grandes: Como cada uno de los otros comerciantes, y los asistentes, todo empezó a recibir los precios de los bancos y gritando a cabo, que gritaba, ldquoyoursrdquo junto con el gesto de la mano de empujar la mano abierta hacia abajo y lejos del cuerpo (para evitar cualquier duda en cuanto a la instrucción) hasta theyrsquod vendido literalmente varios cientos de millones de dólares americanos y alemán Deutsche Marks, frente al Yen. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero todo el mundo hizo su trabajo y nos dieron la orden ejecutada. El mostrador de ventas estaba preguntando qué estaba pasando, ya que los clientes llaman para preguntar cuál era la razón para el gran movimiento, como todo el mundo ha visto y oído la gran conmoción que viene de la mesa de punto y el rumor se extendió inevitable que se trataba de una intervención lsquoBoJrsquo. Nadie en la recepción dijo una palabra para confirmar o negar el rumor, como ningún otro en el escritorio, sabía lo que realmente estaba pasando. Sólo recuento de la cantidad total vendida y la conciliación de la ya enorme posición de la recepción tenía, no era una tarea fácil. Como la propagación rumores y especulaciones montadas, USDJPY y DEMJPY continuaron cayendo rápidamente. Luego vino la segunda ola, o eso pensaba todo el mundo. De nuevo, el distribuidor jefe gritó, me ldquoGet callsrdquo y comenzó a vender USDJPY y DEMJPY nuevo. El mercado pensó que era el inicio de una segunda ola de ventas por el Banco de Japón, ya que esta era su estilo típico y, en consecuencia marcó sus precios mucho más bajos y de nuevo se vendieron. Luego vino el golpe de genio ndash empezaron a comprar, y comprar todo, gritando, rdquoMine, la mía, minehelliprdquo con el gesto de la mano de acompañamiento de llevar la palma de la mano hacia arriba hacia el hombro, con los precios siguen cayendo, como otros bancos inicialmente pensó que era sólo parte de un lsquospoofrsquo para vender en. Antes de que el mercado se dio cuenta de lo que estaba pasando, theyrsquod cubría toda la posición y encerrado en un beneficio enorme, literalmente, en el espacio de unos pocos minutos. Todo el mundo en la mesa se le dio un trozo del pastel, por un trabajo muy bien hecho y itrsquos el tipo de comercio que nos vemos poco probable nuevo ndash tales eran los días antes de que el dominio de la ECN. Hay por supuesto un punto de esta anécdota, por supuesto, que no sea para grabar para la posteridad: A pesar de que una gran cantidad de transacciones atravesó en esos pocos minutos, ninguno se registraron por el tiempo exacto. El propio autor, probablemente ejecutado oficios, con más de media docena de bancos, pero el más que se habrían registrado era o bien una conversación en lsquoReutersrsquo o un garabato apresurado en un ticket de operación después de una transacción de teléfono, más adelante reconciliarse con la contraparte. Por lo tanto, aunque un ejemplo extremo, ilustra el punto muy bien allí simplemente isnrsquot una fuente totalmente fiable de, FX datos históricos precisos disponibles antes de que el dominio de la ECN y el hasnrsquot situación mejoró significativamente desde: El advenimiento de plataformas de comercio electrónico como plataformas electrónicas comenzó dominar más y más del volumen, los datos de manera precisa se ha vuelto más fácilmente disponibles, como computadoras son fácilmente capaces de capturar la hora exacta, el precio y el volumen de cada comercio. Sin embargo, todavía no hay ECN central y en lugar de uno convertirse en el jugador dominante, como algunos esperaban, el mercado ha seguido fragmento. Esto significa que en cada minuto del día, cada par de divisas se cotiza a diferentes precios, compra / venta y el volumen. Sólo si se podría agregar todos los precios realizados en cada ECN y por todos los bancos y el corredor, se podría construir un registro verdaderamente precisa. Incluso entonces, sin embargo, un banco puede proporcionar una velocidad en varias redes de comunicación electrónicas, bien en 10mio, pero tan pronto como uno de sus precios es golpeado, lo hará de inmediato lsquopullrsquo que la tasa de las otras redes de comunicación electrónicas. Por lo tanto, a pesar de que una oferta de 40 puede parecer bueno en 50mio, si se pudiera agregar todos los precios en un momento dado, la realidad es, que bien puede no ser el caso si se trató de ejecutar una operación de ese tamaño. Operando con las cruces Si alguien quería vender el franco suizo frente al Yen Japonés, ya que no itrsquos un par comúnmente citado, tiene relativamente poca liquidez en las plataformas electrónicas y como consecuencia tiene un precio mayor. Sin embargo, el USDCHF y USDJPY se negocian de forma más activa, por lo que un operador profesional iría lsquothrough la legsrsquo o lsquocomponentsrsquo, la compra y venta de USDJPY USDCHF, con las cantidades en USD compensación a cero, dejando una posición CHFJPY. Esto significa que el comerciante efectivamente comercializados CHFJPY, pero ningún precio en realidad puede haber negociado en cualquier ECN o con cualquier agente lsquodirectrsquo en CHFJPY. A pesar de las lagunas y Spikes FX es, con mucho, el mercado más líquido, todavía hay momentos en los que no se han registrado los precios por períodos de tiempo, en particular durante la sesión asiática menos líquidos y, como hemos visto anteriormente, en particular en los cruces menos líquidos. Esto significa que no sólo hacen huecos genuinas ocurren en datos históricos, pero también hay muchas veces cuando un cierto par negocia en una plataforma electrónica, pero no en otros. Estas lagunas en el precio hay que lsquofilledrsquo datos, que se pueden hacer usando un algoritmo simple, de lo contrario cualquier indicador, incluso una media móvil simple, tendrían una entrada de cero para el precio en ese momento, lo que crearía, por supuesto, un enorme lectura incorrecta, que bien puede desencadenar una señal para el comercio errónea en una simulación histórica. Por el contrario, no sólo hay momentos en los que no existe un precio, hay veces en que aparece un pico en los datos: Esto puede ser debido a una serie de factores, pero a menudo en la que alguien ha dejado una oferta para realizar un beneficio en, por ejemplo, 1.2580 durante la noche. Si alguien tiene una orden de parada a comprar si se negocia 1,2520 y no hay otros precios en el sistema hasta que la oferta de 1.2580, entonces eso sería el siguiente precio tratado. Itrsquos práctica del mercado para cancelar estas ofertas de la mañana siguiente, cuando fue traspasado una tasa marketrsquo obviamente lsquooff, pero no obstante, seguirá siendo a menudo aparecen en los datos históricos disponibles y hay una zona de lsquogreyrsquo donde es cuestionable si la tasa tratado fue lsquooff marketrsquo, o justo dan la hora del día y de la liquidez. Uno de los retos de la utilización de un algoritmo simple para limpiar los datos es que algunos auténticos movimientos del mercado pueden parecerse mucho a un lsquospikersquo en un mercado de rápido, cuando una noticia, o los datos económicos, acaba de ser puesto en libertad. Una forma de evitar esto es la confirmación de la tasa a través de los otros componentes. En cuanto a los componentes AUDUSD y USDJPY en el momento pudo comprobar por ejemplo, un lsquospikersquo en AUDJPY. Altos y bajos Una de las preguntas más comunes en el comercio de FX es el lugar donde estaban los altos y bajos, ya que es donde se producen las consultas y el dinero se pierde y se efectuaban pedidos. Si una orden de compra se coloca en 0.9840 y 0.9839 la baja se ofreció, entonces el orden estaría lleno. Si el bajo precio cotizado fue de 0.9840 / 43, pero nunca fue cambiado, o lsquogivenrsquo en 0.9840, entonces el orden no habría sido llenado. Como itrsquos con la suficiente frecuencia difícil de determinar en una situación real de comercio si una orden debería haber sido llenado, itrsquos imposible tener la certeza de una simulación histórica. De hecho, si una gran orden de compra se había colocado en 0.9840, esto podría afectar a la acción del precio en sí, con la compra de los creadores de mercado por delante de la oferta de 0.9840, conociendo el mercado será apoyado allí. Con el mercado tan fragmentado, y sin ningún intercambio central para determinar los máximos definitivos, mínimos y el volumen que se comercializan en, orden llena seguir siendo una causa de mucho debate, sobre una base diaria, en el mercado de divisas. Precio predictivo Como no hay un precio para el centro de un par de divisas, un banco o corredor es libre de tomar cualquier precio que quiere a sus clientes y el cliente es igualmente libre para el comercio en ese precio, o el comercio en otros lugares. Algunos comerciantes son muy predecibles en su comportamiento comercial y sólo el comercio con una contraparte. Esto les deja abierto a lsquopredictive algoritmos pricingrsquo. Por ejemplo, si algunos comerciantes venden USDJPY más temprano en el día, entonces itrsquos probable que su comercio siguiente USDJPY será para cubrir esa posición y comprar. Por lo tanto, algunas redes de comunicación electrónicas tienen la capacidad de mostrar a cada cliente un precio diferente. Por lo tanto, mientras que un precio neutral en USDJPY puede ser 98.94 / 96, uno customerrsquos ECN podría mostrar un precio siempre se marca un punto más alto en 98.95 / 97, hasta que hayan cerrado su posición definitiva, cuando pasará a volver a un precio neutro, ganando el banco de un pip extra en que el comercio y el cliente creyendo hersquos se muestra un precio de dos puntos relativamente estrecho durante todo el día. El autor tiene experiencia de primera mano de este tipo de motores de fijación de precios, con uno de sus antiguos compañeros de haber construido sólo un motor de este tipo, para un primer banco de inversión de nivel. Itrsquos una práctica perfectamente legítima, ya que el cliente tiene la libertad de comercio en el precio, o no, pero la frase, lsquoCaveat Emptorrsquo, es tan cierto en el mercado de divisas todayrsquos, como lo fue en la época romana, cuando la frase fue acuñada por primera vez : Considere un sistema, que genera una señal para el comercio, en USDJPY, sólo una vez al día, durante 252 días al año comerciales. Dando un punto de distancia en cada operación así puede dar lugar a un sistema de otra manera rentable, registrando una pérdida neta. Sin saber por qué se producen las pérdidas, el comerciante puede creer que un sistema perfectamente robusta ya no se estaba llevando a cabo y lo que es peor, si tuviera que ejecutar una simulación en que los datos yearsrsquo, podría ver que él debería haber hecho un beneficio, aún sin saber donde se hizo la lsquolossrsquo 252pt. Esto pone de relieve lo importante que es una ejecución eficiente, sin importar la solidez de las pruebas de espalda y lo limpio y fiable los datos históricos algo que mirar en wersquoll con mucha más profundidad, en un próximo artículo. Tasas de Interés Un factor externo que tenemos que tener en cuenta, cuando se trata de FX, que operadores de futuros no tienen que tener en cuenta, es el diferencial de tipos de interés. Como cada moneda produce una cierta tasa de interés, entonces uno se gana el interés en la divisa comprada (largo) y paga el interés en la divisa vendida (corto). Esto significa que si una posición se llevó a cabo a largo ldquoKiwi Yenrdquo (NZDJPY), entonces la tasa de interés, o lsquocarryrsquo sería de aproximadamente 3pct por año, al ritmo actual. Es decir, si las tasas de interés y tipo de cambio sigue siendo el mismo en un momento dado yearrsquos, entonces el comercio produciría un rendimiento 3pct, siendo el diferencial de tasas de interés ganado por la celebración de la vs Dólar de Nueva Zelanda que pagó el préstamo yen japonés. Esta diferencia se explica por la posición lsquorollingrsquo todas las noches, o lsquotom / nextrsquo como itrsquos llama. Cuando se enrolla en un comercio, itrsquos cerraron a una tasa acordada al final del día (llamado lsquoreval. rsquo ser corto para lsquorevaluationrsquo) y reinstalado con un pequeño ajuste realizado en el precio, para tener en cuenta el rollo (el diferencia en las tasas de interés). Para un sistema de comercio intra-día, este isnrsquot un factor si las posiciones son durante la noche plana, entonces no hay lsquorollrsquo. Para un sistema de comercio a largo plazo, que posee operaciones durante la noche, entonces el diferencial de tasas de interés tiene que ser tenido en cuenta, para calcular correctamente los resultados. Con algunas diferencias de las tasas de interés histórico de ser muy grande, esto puede hacer una gran diferencia, y volverá a ser la diferencia entre un sistema de ser rentable o no, de ahí el tradesrsquo lsquocarry que buscan explotar exactamente esas diferencias. Sin embargo, a pesar de las tasas de los bancos centrales pueden ser fijos y conocidos, la contraparte por lo general cobran una pequeña marca para arriba en la lsquotom / nextrsquo. A veces, esto puede ser tanto como varios puntos porcentuales. Por lo tanto itrsquos importante conocer tanto las tasas de interés y el aumento de precio del corredor, para negociar lo más bajo posible y tenerlas en cuenta en cualquier simulaciones. Las zonas horarias probablemente el factor más pasado por alto cuando se trata de datos de FX es que Europa, los EE. UU. y Asia, todos funcionan en diferentes zonas horarias. Si quisiéramos codificar una lsquoopening Rango de romper outrsquo sistema para el Londres abierto, que es uno de los momentos más líquidos de los días, entonces debemos utilizar hora local en Londres y no GMT. Aunque la mayoría de los datos se proporcionan en GMT, comerciantes y, por tanto, el comportamiento del mercado, operan de la hora local, por lo que hay que tener en cuenta el horario de verano. Por desgracia los EE. UU. tiene ligeramente diferentes fechas cuando observan el horario de verano y la mayor parte de Asia doesnrsquot observan los cambios de horario en absoluto, así itrsquos imposible hacer un ajuste universal para la hora local en todas las sesiones y los días del año. Por lo tanto uno de éstos se ha de ajustar los datos, con la hora local, para la sesión uno está interesado en el comercio, o escribir un ajuste en el código, que depende tanto de la hora del día, y la fecha en la que se ejecuta la orden. Por ejemplo, si los datos están en GMT, después de cerrar una posición al cierre de la jornada en Londres, a las 5 pm, todavía sería 17:00 en noviembre como hora local es GMT. Sin embargo, si el mismo comercio se realizaron en junio, cerrando a las 5 pm hora local en Londres, sería 16:00 de acuerdo a la marca de tiempo de los datos, ya que el horario de verano hubiera estado en vigor. Los precios sintéticos Sabemos que la mayoría de las divisas son los más líquidos, con el precio mejor siendo los negociados frente al dólar y el euro. Por lo tanto, si tuviéramos los datos sobre las personas, entonces podríamos derivar la ratesrsquo lsquocross, como CHFJPY, GBPCAD etc. El reto aquí, por supuesto, es que si tuviéramos 60 minutos OHLC (abierto, alto, bajo, Close) de datos, para cada hora del día, y se calcula la lsquocrossesrsquo implícita, a continuación, sólo disponemos de la abra y cierre con precisión por esas horas, ya que no tenemos forma de saber que se produjo el alta o baja de cada componente (y casi con toda seguridad didnrsquot) a al mismo tiempo, dentro de la hora. Sin embargo, sin duda, uno itrsquos método viable para crear una base de datos fiable. Si tuviéramos datos horarios para los siete principales pares de divisas es decir, 8 monedas, entonces podríamos calcular un precio sintético a partir de los lsquocomponentsrsquo para el otro 21 lsquocrossesrsquo. Por ejemplo, la tasa de cotización se está GBPUSD multiplicado por la tasa USDJPY etc. Esto crea un conjunto relativamente limpia de los datos para los cruces, pero sólo un gráfico de líneas, como las cruces no contendrían altos y bajos precisos. es decir, uno no podría trazar un gráfico de barras, lo que requeriría los altos y bajos de cada hora. Conclusión Los datos FX Histórico es un prerrequisito absoluto, antes incluso de intentar construir un sólido sistema de negociación de divisas, pero sólo puede ser nunca una aproximación, a diferencia de los mercados de futuros, que tienen un centro de intercambio y no hay tasas de interés o lsquorollsrsquo tener en cuenta y donde los datos son casi siempre suministra en tiempo de intercambio local. El mercado de divisas es simplemente demasiado fragmentado para tener un conjunto universalmente aceptado de los datos históricos y la tendencia es que el mercado para ser más fragmentada y no en menor medida, con las nuevas plataformas electrónicas de ser liberado cada año, algunos tallar un nicho en ciertos pares de divisas, o zonas horarias. datos de precios históricos anteriores a la dominación de ECN es mucho menos preciso que los datos más recientes y es, a lo sumo, una tasa promedio negociado durante un cierto período de tiempo. Precisa abierto, alto, bajo y datos Cerrar (OHLC) simplemente no puede, y no, sí existe antes de los días de ECN y desde entonces (aproximadamente 1990rsquos finales de los años en adelante) es mucho más precisa y más fácilmente disponible, pero aún así sólo puede ser una aproximación. (Los datos diarios es mucho más preciso que las tasas de lsquoOHLCrsquo para un par de divisas en una fecha determinada están generalmente de acuerdo, en particular para el lsquomajorsrsquo). Como un comerciante FX algorítmica, la mejor solución es encontrar una buena fuente de datos y luego lsquocleanrsquo tanto como sea posible, referencias cruzadas de los cruces y mayores, debería llenar los vacíos y la limpieza de cualquier pico. A continuación, los datos deberán compensarse para dar cuenta de savingsrsquo lsquodaylight en la zona horaria uno está interesado en el comercio, si el sistema tiene ninguna entrada de tiempo, o puede ser escrito en el código de un sistema en sí mismo. Por último, si itrsquos un sistema que tiene muchas posiciones para un número de días, o con frecuencia durante la noche, a continuación, los rollos deben tenerse en cuenta en las simulaciones. Hay muchas piezas de software disponibles para el análisis de los mercados de futuros que se pueden adaptar para los datos de FX, pero ninguno lsquooff la shelfrsquo registrada hasta la fecha, por lo que el autor es consciente, la única funcionalidad necesaria para tener en cuenta estos matices únicos de FX. Todos estos desafíos probablemente contribuyen a la relativa falta de éxito en los comerciantes sistemáticas FX, dado su enorme liquidez y clara capacidad de negociación sistemática. Mejor software y los datos serán sin duda más fácilmente disponible en el futuro, como FX sigue creciendo como una clase de inversión. El propio autor se encuentra trabajando actualmente en beta-probando una serie de paquetes de software y trabajar con una compañía de software para proporcionar la funcionalidad única necesaria para poner a prueba los sistemas de FX, lsquooff la shelfrsquo, por lo itrsquos ciertamente algo que estará disponible, en un futuro próximo. Fuentes de datos Fuentes de datos son una característica nueva en Forex Strategy Builder Professional. Ellos le permiten establecer una ubicación diferente para los diferentes datos que está utilizando, así como para establecer diferentes símbolos y parámetros para cada corredor. It039s una buena idea para hacer una fuente de datos diferente para cada agente que utilice. De esa manera no you039ll anular sus datos anteriores y usted será capaz de cambiar al cambiar el origen de datos. FSB Pro viene con una fuente de datos predefinida: FSB de datos de demostración y un conjunto de tasas históricas de demostración. Puede encontrar la página Orígenes de datos en las fuentes de datos del Panel de control. Hay un cuadro de lista con todas las fuentes de datos disponibles desde el lado izquierdo de la página. Puede cambiar su posición mediante arrastrar y soltar en la caja. Configuración de la fuente de datos de todos los parámetros de la página se refieren al origen de datos seleccionado en ese momento. directorio de datos - disponer de los archivos de datos históricos en formato CSV. Normalmente las carpetas de datos se encuentran bajo el directorio C: Programa FilesForex Strategy Builder ProUser FilesData. Puede cambiar la carpeta mediante el establecimiento de un nuevo nombre (si se encuentra en la carpeta de datos) o mediante el establecimiento de la ruta completa. También puede utilizar el botón Examinar. Se abre una ventana de diálogo de selección de carpeta. Descripción - el texto de descripción sirve para describir el origen de datos. Se doesn039t tiene ningún significado especial. Comprobar los datos en la carga - cuando esta opción está marcada, FSB Pro comprobará archivos de datos para varias discrepancias. Imprime las eventuales errores en la página Centro de Historia o es de advertencia en el registro de salida. Cortar datos erróneos - cuando esta opción está activada, el programa comprueba los datos que faltan (más de 5 días) y las barras incompletas (más de 10 bares con Abrir Cerrar). El programa cargará los datos de partida después de la última brecha. Cortar los sábados y domingos de datos - que controla si FSB cargas Pro datos históricos desde el sábado y el domingo. Llenar los vacíos de datos - Las fuerzas de Estrategia Forex constructor profesional para llenar los vacíos entre las barras. Se establece un precio abierto bar a ser igual a la barra de Precio al cierre anterior. archivos de datos de caché - cuando it039s en los archivos de datos del almacén Pro voluntad del FSB en un formato binario en la carpeta DataData caché. FSB cargas Pro almacenan en caché los datos más rápido que los archivos CSV. Actualizar archivos correspondientes - esta orden le dice FSB Pro para recargar todos los archivos de datos actual a excepción de aquellos utilizados en Generador y optimizador. Directorio de datos abierta - se abre el directorio en el Explorador de Windows. La adición de un nombre de origen de datos de origen de datos - el nombre de la nueva fuente de datos. Debe ser único. directorio de datos - el directorio de datos para la nueva fuente de datos. símbolos de copia y la configuración de - cuando esta opción está activada, el programa copiará todos los símbolos de la fuente de datos seleccionada. Si la opción está desactivada, FSB Pro creará único símbolo EURUSD. Puede agregar más símbolos más tarde desde la página de símbolos. símbolos de copia y la configuración de - cuando esta opción está activada, el programa creará un nuevo directorio de datos. La eliminación de un origen de datos El botón Eliminar origen de datos, que se encuentra debajo del cuadro de lista, elimina el elemento seleccionado en ese momento. Estar al tanto de los siguientes casos: No se puede eliminar la fuente de datos de datos de demostración FSB No se puede eliminar una fuente de datos que se está utilizando actualmente en una estrategia abierta. Cuando se pulsa el origen de datos Eliminar. Aparece un cuadro de mensaje de confirmación. Usted tiene que confirmar o cancelar la operación de eliminación. Importación de símbolos que puede importar símbolos de tres fuentes diferentes haciendo clic en el botón Importar correspondiente. El programa escribe alivia los símbolos importados en el origen de datos seleccionado en ese momento. Los nuevos símbolos tienen prioridad sobre los símbolos existentes con el mismo nombre. importar símbolos de - esta herramienta importaciones símbolos de otra fuente de datos. importar símbolos de Instruments. xml - que importa símbolos del dominio público FSB. Cuando se pulsa el botón Importar, el programa busca en la ubicación por defecto de Instruments. xml. Si no se encuentra el archivo, aparecerá un cuadro de diálogo Seleccionar archivo. Importar de conexión MT4 - importa un símbolo de una conexión comerciante. Se necesita FSB Pro para ser conectado a MT4 con el fin de importar un símbolo. Cómo utilizar los símbolos importan MT4 herramienta: Abrir Meta Trader y adjuntar el experto a un gráfico que desea tomar los datos de symbol039s abierto alguna estrategia en el modo de comerciante en FSB Pro y conectarlo a Meta Trader. Escribir el mismo número ID de conexión en el texto de importación symbol039s box. Filtered datos históricos de adivinanzas puede ser fatal en el comercio de divisas. Si desea en última instancia, asegurar sus inversiones y retener nivel estable de ganancias, es imposible no tener en cuenta el análisis fundamental y técnico y también un buen consejo de los expertos. Al mismo tiempo, no hay sentido de confiar su dinero a un sistema de comercio sin total, pruebas exhaustivas con una amplia y gama completa de datos históricos. Por esta razón, los datos históricos fiables y libres de errores son esenciales para un análisis técnico adecuado y una exitosa estrategias comerciales verificación. De hecho la prueba puede no parecer tan confiable si los datos utilizados están llenos de picos y lagunas (por supuesto, si tienes la suerte de ver su prueba terminado y no abortado debido a errores de software en este caso). Por lo tanto, una cualidad de la eficiencia histórica influencia datos de sus inversiones. Siendo, en general, los desarrolladores de sistemas de comercio, que se dieron cuenta de lo esencial que son los datos históricos de calidad para pruebas y puesta a punto de los sistemas de comercio adecuada. Como resultado, hemos adquirido experiencia práctica en actividades que por encima de dicho Hagamos una de las mayores divisas en moneda filtrada cita a la base de datos. Esta base de datos se utiliza con éxito para llevar a cabo el control a posteriori de nuestros sistemas de comercio. Ahora podemos presentar esta base de datos histórica prooved y fiable para los entusiastas de análisis técnico que se preocupa de hacer su propio sistema de comercio para obtener un beneficio estable. Se presentan los datos intradía de 21 pares de divisas desde 1986. Hay varios puntos clave que diferencian a nuestros datos históricos de un conjunto de datos propuesto por muchas otras fuentes en línea: se agregan los datos de diversas fuentes y que se filtran por medio de algoritmos sofisticados bajo supervisión humana profesional. Por lo tanto, nuestros datos están libres de muchos tipos de erratas como picos, huecos, ruidos y etc. Presentamos extremadamente amplia gama sólida de alta frecuencia de datos intradía de barras con una resolución de 1 minuto. Cubrimos veintiún pares curreny desde 1986 hasta el momento. Por lo que significa que se puede analizar el comportamiento de las tasas de cambio más precisa y eficiente. Nuestros productos es una solución muy competitiva y rentable en comparación con otros datos históricos alternativos de alta calidad proporcionados por Olsen datos AG o CQG. Estas características excepcionales hacen la historia ofrecido más relevante para cualquier tipo de análisis técnico que otras fuentes de historia en línea, que existe en Internet. Una gran cantidad de datos históricos libres no puede ser comparado con nuestro producto en calidad y calidad de la información presentada. Las imágenes siguientes ilustran varios lugares críticos tomados de dos fuentes libres famosos de los datos históricos de la divisa. la imagen superior corresponde a una de las fuentes de datos libre, el de abajo corresponde a nuestro data. Submit histórica forma así que podríamos notificarle sobre cambios y mejoras en nuestro servicio de datos. Le garantizamos el 100 privacidad. Tu información no será compartida. política de privacidad Forex Tester le permite importar un número ilimitado de los pares de divisas y años de datos de la historia casi en cualquier posible formato de texto (ASCII. csv,.txt) y en el formato de la historia MetaTrader 4 (.hst). Es muy recomendable para importar datos de 1 hora para la prueba exacta (es posible importar plazos superiores pero Resultados de la prueba podría ser no tan bueno). Nota: Para aumentar la calidad de las pruebas se recomienda utilizar M1-agente específico o incluso garrapatas de datos, se le dará casi 100 calidad de las pruebas. Puede descargar datos de los agentes específicos de nuestro servicio de datos. Aquí puede descargar datos de la historia gratuitos para los pares de divisas más comunes (Fuente:. Forexite Ltd): Precio: Oferta Tiempo: GMT (sin horario de verano) Calidad: una de las mejores fuentes gratuitas